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马甜

[作者]: [发布人]:吴希宾 [发表时间]:2021-11-23 [来源]: [浏览次数]:

澳门永利集团3044, 澳门永利集团3044,副教授,CFA

教育经历:

(1) 2017-09 至 2021-10, 中央财经大学, 金融学, 博士

(2) 2011-09 至 2014-03, 北京航空航天大学, 系统工程, 硕士

(3) 2007-09 至 2011-06, 北京航空航天大学, 系统工程, 学士

研究方向:

资产定价与机器学习交叉应用方向。结合机器学习、文本分析、计量统计等量化方法开展量化投资、交易策略、金融工程等研究。

一、代表性论著:

(1) Fuwei Jiang; Tian Ma* ; Feifei Zhu.Fundamental Characteristics, Machine Learning and Stock Price Crash Risk, Journal of Financial Market, 2024, 69, 100908.(ABS3,ABDC A*

(2) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang. Factor Momentum in the Chinese stock market, Journal of Empirical Finance, 2023,75,101458.( ABS3,入选2022中国金融学年会,SOFiE2022,China International Risk Forum2022等会议)

(3) 马甜; 姜富伟; 唐国豪 ; 深度学习与中国股票市场因子投资, 经济学(季刊) , 2022, 22(3): 819-842.

(4) 姜富伟; 马甜; 张宏伟 ; 高风险低收益?基于机器学习的动态CAPM模型解释, 管理科学学报, 2021,24(1): 109-126. (管理科学学报2021-2022年高引论文)

(5) 姜富伟; 林奕皓; 马甜* ;“去刚兑”背景下的企业债务违约风险: 机器学习预警和经济机制探究.金融研究, 2023(10):85-103.(获2022中国金融工程年会最佳论文一等奖)

(6) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang ; Timing the factor zoo via deep learning: Evidence from China, Acounting & Finance, 2022.

(7) Tian Ma ; Wen Jun Leong ; Fuwei Jiang ; A latent factor model for the Chinese stock market, International Review of Financial Analysis, 2023.(ABS3)

(8) Tian Ma ; Wanwan Wang ; Yu Chen. Attention Is All You Need: An Interpretable Transformer-based Asset Allocation Approach, International Review of Financial Analysis2023.ABS3,入选2023中国金融学年会)

(9) Cunfei Liao; Tian Ma*. From Fundamental Signals to Stock Volatility: A Machine Learning Approach. Pacific-Basin Finance Journal,2024,102283. (入选2023中国金融学年会)

(10) Tian Ma ; Cunfei Liao ; Fuwei Jiang ; Global, Developed and Emerging Stock Market: Which Characteristic Matters?, Emerging Markets Finance and Trade , 2023. (JCR Q1)

(11) Tian Ma ; Cunfei Liao, Fuwei Jiang. Weather Sentiment and Stock Returns. Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 2023. (JCR Q1)

工作论文:

(12) Stock Return Predictability using Economic Narrative:Evidence from Energy Sectors. Journal of Commodity Market, R&R.

(13) Noisy Market, Machine Learning and Fundamental Momentum. Pacific-Basin Finance Journal, R&R.

(14) “Granular Narrations”.

(15) “Macroeconomic Announcement and Machine Learning for Asset Pricing”.

(16) “Culture and Cross-Country Factor Momentum”.

(17) “Factor Momentum in the Corporate Bond Market”.

二、主持基金项目/学术著作:

(1) 国家自然科学基金委员会, 青年项目, 基于完善数据的可解释深度学习模型及多市场定价研究(72303271),2024-01-01 至 2026-12-31, 30万元, 主持.

(2) 马甜,机器学习与资产定价:A股市场收益预测及特征分析研究,经济日报出版社,2023。

(3) 姜富伟,唐国豪,马甜,金融及财务机器学习,机械工业出版社,2024。

联系邮箱:202101059@muc.edu.cn

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